多晶硅期貨價(jià)格呈現(xiàn)出近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的結(jié)構(gòu)
2025-03-19 
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返回列表在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，多晶硅行業(yè)正經(jīng)歷自律減產(chǎn)的持續(xù)過程，且行業(yè)整體利潤(rùn)仍處于虧損狀態(tài)。這種狀況為多晶硅價(jià)格提供了較為明確的底部支撐。預(yù)計(jì)在531搶裝政策的刺激下，下游電池片和組件環(huán)節(jié)的生產(chǎn)排產(chǎn)將逐步增加。這種增長(zhǎng)預(yù)期將推動(dòng)硅片環(huán)節(jié)的排產(chǎn)超出預(yù)期，進(jìn)而促進(jìn)多晶硅庫(kù)存的進(jìn)一步減少。因此，多晶硅期貨的下行空間可能相對(duì)有限。
對(duì)于投資者而言，了解期貨交易的開戶流程和費(fèi)用結(jié)構(gòu)是非常重要的。廣期所提供了線上開戶服務(wù)，投資者可以通過電腦或手機(jī)完成開戶。具體步驟包括登錄期貨公司官網(wǎng)選擇網(wǎng)上開戶或掃描二維碼進(jìn)行手機(jī)開戶，隨后按照提示操作，如閱讀開戶相關(guān)協(xié)議、安裝數(shù)字證書并設(shè)置密碼、進(jìn)行視頻驗(yàn)證等。自助回訪完成后，系統(tǒng)顯示提交成功即表示網(wǎng)上開戶確認(rèn)完成。投資者應(yīng)注意，部分期貨公司可能會(huì)在交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之上額外收取手續(xù)費(fèi)。因此，在進(jìn)行交易之前，投資者應(yīng)詳細(xì)了解所選合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以便選擇最適合自身交易策略的品種合約，從而有效降低交易成本。
期貨分析師紀(jì)元菲提醒投資者關(guān)注市場(chǎng)的預(yù)期變化。他指出，市場(chǎng)預(yù)期搶裝機(jī)需求可能帶來一個(gè)月左右的前置量，因此二季度的排產(chǎn)預(yù)期向好。預(yù)計(jì)整體光伏產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)復(fù)蘇。他也警告說，上半年需求前置可能導(dǎo)致下半年需求減弱。在豐水期產(chǎn)量增長(zhǎng)的三季度和四季度，多晶硅價(jià)格可能會(huì)承受壓力。從目前的價(jià)格結(jié)構(gòu)來看，多晶硅期貨價(jià)格呈現(xiàn)出近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的反向市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。盡管基本面預(yù)期向好，多晶硅庫(kù)存可能會(huì)下降且價(jià)格有支撐，但投資者不應(yīng)盲目追高。
為了幫助投資者更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和交易策略，官方提供了添加企業(yè)微信的服務(wù)，投資者可以通過這一渠道免費(fèi)咨詢品牌優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)和費(fèi)率優(yōu)勢(shì)。這些服務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜、專屬顧問新人一對(duì)一教學(xué)以及超低無門檻交易所+1分錢的費(fèi)率優(yōu)勢(shì)。這些信息和服務(wù)將有助于投資者在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中做出更為明智的決策。
本文目錄導(dǎo)航：
- 如何才能做好商品期貨套利
- 那個(gè)群適合學(xué)習(xí)期貨。有什么好的期貨喊單群
- 期貨套利中怎樣回避“套利陷阱”
如何才能做好商品期貨套利
首先你得選好相關(guān)的品種并找出內(nèi)在的價(jià)差規(guī)律這是最基本的，再結(jié)合當(dāng)前大行情來定現(xiàn)在做套利的人不少，但也有風(fēng)險(xiǎn)，需要資金量大點(diǎn)
那個(gè)群適合學(xué)習(xí)期貨。有什么好的期貨喊單群
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期貨套利中怎樣回避“套利陷阱”
市場(chǎng)中常常出現(xiàn)價(jià)格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對(duì)象，有些則是“套利陷阱”，其存在由于種種原因，并不能很好的價(jià)差回歸，有時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)令人詫異的變化，導(dǎo)致套利失敗。 因此投資者要格外小心下面幾種“套利陷阱”。 1.不做跨年度的跨期套利如前期業(yè)界普遍關(guān)注的大豆(資訊,行情)0809和0901合約的套利機(jī)遇。 不能簡(jiǎn)略地展開跨期套利，因?yàn)?007/2008年度大豆供需偏緊，而2008/2009年度大豆供需呈現(xiàn)多余的兩個(gè)不同的基礎(chǔ)面因素的影響，導(dǎo)致0809和0901的價(jià)錢形成“倒掛”，買近賣遠(yuǎn)的跨期套利思路是不可取的。 2.不做非短期因素影響的正向套利由于套利機(jī)會(huì)是依據(jù)中長(zhǎng)期價(jià)格關(guān)系找到短期價(jià)格呈現(xiàn)偏離的機(jī)會(huì)，發(fā)生套利機(jī)會(huì)的因素一般都是短期或者突發(fā)事件引起的價(jià)格異變，所以，一般不應(yīng)介入非短期因素影響的正向套利時(shí)機(jī)。 如大豆0809和0901合約的基礎(chǔ)面差別是一個(gè)影響其中長(zhǎng)期趨勢(shì)的因素。 3.“逼倉(cāng)”中的套利危險(xiǎn)其風(fēng)險(xiǎn)重要在跨期套利中浮現(xiàn)，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現(xiàn)貨，而逼倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)就在于沒有現(xiàn)貨頭寸做維護(hù)，當(dāng)市場(chǎng)行情呈現(xiàn)單邊逼倉(cāng)的時(shí)候，逼倉(cāng)月合約要比其它月份走勢(shì)更強(qiáng),其價(jià)差未涌現(xiàn)“理性”回歸，從而導(dǎo)致虧損的局勢(shì)。 4.不做流動(dòng)性差的合約如果組建的套利組合中一個(gè)或兩個(gè)期貨合約流動(dòng)性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時(shí)開倉(cāng)和平倉(cāng)，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機(jī)會(huì)。 此外，如果組合構(gòu)建得足夠大，則組合的兩個(gè)合約都存在必定的沖擊成本。 在期現(xiàn)套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。 5.資金的機(jī)遇成本和借入成本在實(shí)際投資中，兩個(gè)交易賬戶均須備有足夠的預(yù)留保證金，這會(huì)增添利息成本，從而下降收益率。 我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能并不匹配。 綜上，在實(shí)行投資的進(jìn)程中，只有做到哪些可為，哪些不可為，根據(jù)科學(xué)的投資策略進(jìn)行交易，能力在投資中下降風(fēng)險(xiǎn)，從而更為穩(wěn)健地獲得收益。
