套利策略分類有哪些，套利策略分類詳細(xì)介紹
2022-08-05 
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返回列表對(duì)于套利策略我們之前曾經(jīng)在其它文章中進(jìn)行過簡單的介紹，其就是一種對(duì)金融市場(chǎng)在利用一些相關(guān)金融產(chǎn)品的價(jià)格，和市場(chǎng)上收益率暫時(shí)不一致的機(jī)會(huì)去獲得收益的策略。今天我們?cè)诒酒恼轮饕榻B內(nèi)容的中心就是它，還會(huì)講解套利策略分類主要有那些，各自有何特點(diǎn)等等問題。如果你對(duì)這些問題有興趣的話，那就多多關(guān)注本篇文章吧下面的內(nèi)容中對(duì)其有詳細(xì)的介紹，希望能讓你滿意。
套利策略是在金融市場(chǎng)利用某些金融產(chǎn)品價(jià)格與收益率暫時(shí)不一致的機(jī)會(huì)獲得收益的策略。當(dāng)這種價(jià)格的變動(dòng)產(chǎn)生無風(fēng)險(xiǎn)收益時(shí)，稱無風(fēng)險(xiǎn)套利策略。這種套利機(jī)會(huì)很少，一旦出現(xiàn)立即消失。有些金融產(chǎn)品價(jià)格與收益率的不一致不是很短暫，此時(shí)通過這種機(jī)會(huì)去獲取收益的風(fēng)險(xiǎn)在于價(jià)格或者收益率可能不會(huì)朝預(yù)期的方向變化。對(duì)對(duì)沖基金的管理者來說,這種獲取收益的策略可能并非低風(fēng)險(xiǎn)的交易策略，而是風(fēng)險(xiǎn)套利策略,這種策略可能使價(jià)格或收益率的偏差回到或收斂到歷史的均衡水平上。由于套利策略具有不穩(wěn)定，流動(dòng)性大，變化快，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)差運(yùn)行的方向與投資者預(yù)測(cè)方向一致，則跨期套利交易就可盈利，反之則虧損，因而，跨期套利具有一定投機(jī)性。
1) 期現(xiàn)套利是套利交易中風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的交易策略。但是需要較強(qiáng)的現(xiàn)貨背景。期貨價(jià)格是商品未來的價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是商品目前的價(jià)格。當(dāng)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)差距，從而利用這個(gè)價(jià)格差距，低買高賣獲利。(2)、跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一種交易策略。利用同一商品遠(yuǎn)期與近期的價(jià)差擴(kuò)大和縮小，當(dāng)價(jià)差突破閾值時(shí)建倉，回歸時(shí)平倉。(3)、跨品種套利主要是買入或賣出某種商品合約的同時(shí)，賣出或買入相關(guān)的另一種商品合約，當(dāng)兩者的價(jià)差收縮或擴(kuò)大至一定程度時(shí)，平倉了結(jié)。跨品種套利風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。一個(gè)常年震蕩，且無基本面相關(guān)的價(jià)差，也有可能走出一波趨勢(shì)。
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